Всеобъемлющее руководство по парному трейдингу: стратегии, советы и преимущества

Во-первых, они проводят фундаментальный анализ нескольких криптовалют, чтобы выбрать актив, который может принести максимальную прибыль. Затем они проводят технический анализ для понимания трендов и поведения рынка. Парный трейдинг вводит понятие рыночной нейтральности, что означает, что стратегия не зависит от общего направления рынка.

Из вышесказанного можно определить первое правило построения плана торговли — использовать спаренные фонды однонаправленной динамики. Основной игрок крипторынка — Bitcoin, от его динамики зависит как большинство альткоинов, так и многие монеты на основе других алгоритмов. Однако в связи с небольшой динамикой развития тренда альткоины не очень подходят в качестве второй составляющей. Другое дело — такие фундаментальные фонды, как Ethereum или Litecoin. Представляя собой фундаментальные рыночные инструменты, эти монеты что такое двойное скользящее среднее предопределяют движение всего рынка.

В рассматриваемой стратегии ключевым понятием является разность между двумя составляющими. Самый простой вариант ее расчета — деление курса одного на цену другого. Из представленных выше скринов имеем курс биткоина и эфира — 2282.

Многие страны стремятся использовать те или иные активы в качестве альтернативных способов оплаты. Поэтому многие криптовалюты стали стабильнее и доступнее для торговли. Несколько лет назад эта торговая пара была самой популярной на многих биржах. Всё дело в том, что, согласно Coinmarketcap, у LTC/USDT больший объём торговли и более высокая ликвидность. Если говорить о популярных торговых парах, то преимущества весьма неочевидны. Все они обеспечивают хорошие торговые возможности и высокую прибыль.

Лучшие криптовалюты для торговли на основе прошлых лет

Стратегия относительной стоимости включает выявление активов, которые недооценены по сравнению друг с другом, чтобы использовать различия в ценах. Цель этой стратегии – получить прибыль от нормализации отношений относительных цен между двумя активами. Анализируя фундаментальные факторы, такие как прибыль, коэффициенты или новости, специфичные для автоматизированные торговые системы отрасли, трейдеры могут выявить возможности для сделок по относительной стоимости. Рыночные условия, такие как волатильность и ликвидность, необходимо учитывать при входе и выходе из сделок. Кроме того, установка соответствующих уровней стоп-лосс и целей прибыли может помочь управлять риском и обеспечить дисциплинированный трейдинг.

Торгуй на всех рынках в одном месте

1. Для определения подходящих пар анализируйте исторические данные и ищите активы с сильной корреляцией.
2. Оба актива достаточно волатильны и их бета не слишком отличаются.
3. Если покупаются и продаются акции, их доля в портфеле рассчитывается с учетом бета-коэффициентов.
4. Однако в связи с небольшой динамикой развития тренда альткоины не очень подходят в качестве второй составляющей.
5. Спред может расширяться и при однонаправленном движении активов, в таком случае один из них просто растет или падает более быстрыми темпами чем другой, опережая “коллегу”.

Тщательное тестирование на исторических данных может помочь выявить потенциальные риски и улучшить управление рисками. Стратегии принципы и правила тотализатора для торговли парами включают статистическую арбитражную торговлю, возврат к среднему и относительную стоимость. Важное значение имеет правильное управление рисками для достижения успеха.

Основные советы по торговле парами

О других стратегиях хеджирования можно прочитать в нашей статье. Выбирая активы для парного трейдинга, трейдер отыскивает инструменты, с исторически сильной корреляцией. В определенный момент наблюдается нарушение привычной зависимости, образуется расхождение ценового движения (спред). Учитывая историю движения активов, можно предположить, что цены должны вернуться к прежней зависимости в будущей перспективе. Поэтому покупается актив, который подешевел, и продается актив, который подорожал.

Когда стоимость пункта одинакова для обеих валютных пар, то все просто – сделки открываются одинаковым объемом. Например, стоимость пункта для пары EURUSD в сделке объемом 1 лот, равна $10, для пары USDJPY на данный момент $9,14. Чтобы обеспечить необходимый паритет, объем сделки по паре доллар – йена должен быть в 1,09 (10/9,14) раз больше объема пары евро – доллар. Включение активов с отрицательной корреляцией может соответствовать целям хеджирования. Стандартное соотношение акций и облигаций в портфеле примерно 70% к 30%.

Эта стратегия особенно привлекательна на волатильных рынках, поскольку она нацелена на генерацию прибыли независимо от направления рынка. Как эксперт в торговле парами, я лично испытал преимущества, которые может предложить эта стратегия. Она не только предоставляет уникальную возможность получать прибыль как на восходящих, так и на нисходящих рынках, но также способствует диверсификации портфеля и управлению рисками. Внедрение торговли парами в ваш арсенал торговли может быть разумным решением для опытных трейдеров, желающих увеличить свою доходность и минимизировать риски.

Торговля парами может служить эффективным инструментом в диверсификации портфеля. Торговля парами обеспечивает дополнительный источник альфы, независимо от движений на более широком рынке. В разных ситуациях и при использовании разнообразных криптовалют дельта может представлять собой разные числовые значения.